金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式―微分の初歩からやさしく学べてよくわかる


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金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式―微分の初歩からやさしく学べてよくわかる
金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式―微分の初歩からやさしく学べてよくわかる
ジャンル:本
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とにかく一通り計算するという意味で類書なし

文理問わず、とにかくBS方程式を一通り計算
させるという意味で、類書はないと思います。
毀誉褒貶はあると思いますが、こういう試み
をしている人はいないのですから、賞賛に値
すると思います。
単純に数式を導出させる手順を追うにはいいかも。

文系出身あるいは理系でも数学が苦手な人が金融工学やファイナンスを学習する必要があるとき（会社の指示などで）に、ブラックショールズ微分方程式の導出の仕方をとりあえず知っておくことは、実は数式に対する苦手意識を克服するには良い方法ではないかと私は考えている。この本には、ＢＳ式がどのような意味を持つかについては書かれていない。しかし、ＢＳ式そのものを自分の手で導出できる自信は培える。その意味では良書。
「すぐわかる」シリーズから続くわかりやすさの追求

　「すぐわかる微分積分」「すぐわかるフーリエ解析」の筆者が分かりやすさを追求したブラック・ショールズ微分方程式の解説本。
　「すぐわかる」シリーズは、学生がつまづき易いところをページ・レイアウトも考慮して丁寧に解説した教科書であったが、本書は、さらにページレイアウトに気を使い、見易さ、分かりやすさを追求した教科書になっている。
　ＥＸＣＥＬを使用したフーリエ級数などのコラムもいくつか入り、巻末には、ブラック・ショールズの原論文の一部翻訳も載っており役に立つだろう。
　ただし、理工系大学を卒業した人には冗長な感覚も否めず、さらに、オプションや先物取引についての説明も無いので、「よくわかるブラック・ショールズモデル」蓑谷千凰彦著などを読んだものの数式につまづいた人を救済したり、一通り経済学を知っていてブラックショールズ式を理解したいという人に向いている。
　この本単体で、オプション取引をマスターしようといった方には向かないので注意が必要。
あまり役立たないのでは。

一応、初心者を前提に微積分の基礎から始めて、数学的には証明していますが、無理があると思います。数学的に証明するだけでなく、この方程式がどういう前提から導き出されて、どう使われてるかなどについてにはほとんど触れられておらず、数学の証明を分かりやすくしてあるだけで、ほとんど、実用にはなりません。また、証明にも、平易でより広く使われているリスクニュートラル確率を用いた方法も紹介されておらず、この本にの証明自体ほとんど理解する価値がないのではないかと思います。
すばらしい本

ブラックショールズの微分方程式を見てすぐに使いこなせる人は数少ない。理系出身の人でもコールとプットの意味から始めて、オプションの価値がどのようなメカニズムで決められていくかを理解するにはかなり時間がかかる。文系出身の人ではなおさらである。この本はブラックーショールズの微分方程式の持つ意味を短期間で理解したい人、また、すでに理解していると思っているが自分の理解をテストしたい人にはうってつけである。とにかく簡単な図柄とわかりやすいグラフがふんだんに使われている。そして初心者でもかなり深いところまで式の意味をつかめるように書いてある。

たとえ高校時代たいして数学の勉強をしていなくともこの本であれば真のブラックーショールズ式の意味を理解できる。微分の基礎か!らわかりやすく書かれている。積分についてすっかり忘れていたとしても大丈夫、この本では初歩の初歩から書かれている。


東京図書
よくわかる微分積分
Excelで学ぶ金融市場予測の科学 ブラック-ショールズ理論完全制覇
入門確率過程
Excelで学ぶ金融市場予測の科学―市場を動かす中心金融定理とは何か (ブルーバックス)
Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ




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